Пишем торгового робота в Excel. Специальные навыки не требуются

Тенденция в разработке ПО для трейдинга сейчас такова: идет борьба за упрощение программ для построения торговых роботов. Популярность набирают такие программы, которые позволяют обойтись без знания языка программирования. То есть составить алгоритм можно с помощью набора блок-схем, а программа превратит его в полноценный код, написанный на языке C#. Среди лидеров в этой области на Западе выступает Wealth-Lab. А совсем недавно в РФ появился свой аналог — TSlab, который адаптирован под российские торговые площадки и может использоваться в качестве торгового терминала. (Основные функции этих программ были подробно разобраны в предыдущих номерах D'.)

Раздумывая над реализацией своей торговой идеи, многие игроки отказываются от использования знакомых всем нам офисных приложений, так как считают, что это слишком сложно, к тому же технология прошлого века. Но это не так, и, чтобы доказать обратное, мы разберем простейший пример. Покажем, какие этапы нужно пройти, чтобы создать робота в MS Excel и системе интернет-трейдинга NetInvestor, который выставляет заявки по стратегии на основе осциллятора Momentum.

Начнем с базовой технологии NetInvestor API, которая позволяет работать с рыночными данными и отправлять приказы напрямую из MS Excel.

Схематично NIAPI (NetInvestor Application Programming Interface) можно описать как универсальный набор логики, позволяющий взаимодействовать с различными программами и алгоритмами. Иными словами, это связующее звено, с помощью которого можно работать напрямую с сервером брокера, используя при этом свою любимую программу для теханализа или готовый код на языках C++, C#, VB и других. Клиентская часть системы NetInvestor в данном случае не используется.

При работе с этой технологией доступно не только получение биржевых данных, но и отправление заявок, тейк-профитов и стоп-лоссов. Главным преимуществом является получения данных в MS Excel без настройки экспорта из торговых терминалов, что позволяет получать данные быстрее.

Стратегия победителя

Для примера рассмотрим стратегию торговли с помощью индикатора Momentum. Мы будем продавать, когда Momentum снижается с максимальных значений, и покупать, когда он растет от минимума. Подробно останавливаться на описании самого индикатора мы не будем, он достаточно хрестоматийный.

Для соединения MS Excel с сервером NetInvestor нужно скачать специальную библиотеку Regsvr32 NiApi.dll с сайта разработчиков www.netinvestor.ru [1]. Она распространяется создателями бесплатно и содержит набор из десяти классов, обеспечивающих работу с сервером. В основе взаимодействия лежит механизм обмена данными с таблицами сервера, с полным списком которых можно подробно ознакомиться на сайте.

Следующим шагом мы должны четко определить последовательность действий нашей связки.

1. Соединение Excel с сервером NetInvestor.
2. Получение рыночных данных.
3. Анализ рыночных данных.
4. Выставление заявки на торги.
5. Получение информации о выставленной заявке.

Теперь необходимо открыть окно редактора макросов и скриптов VBA в MS Excel с помощью команды Alt + F11 и объявить нужные нам переменные, классов которые понадобятся:

Private Sub ConnectButton_Click() — соединение с сервером
Set NISession = CreateObject(«NiApi.SrvrSession»)
Set TableFu = CreateObject(«NiApi.Table»)
Set NIFilterFutures = CreateObject(«NiApi.Filter»)
Set Row = CreateObject(«NiApi.DataRow»)
NISession.HostAddr = Cells(1, 2) — протестируем на демо-сервере nidemo.mfd.ru
NISession.HostPort = Cells(2, 2) — порт брокера 2900
NISession.Name = Cells(3, 2) — ввести логин
NISession.Password = Cells(4, 2) — ввести пароль
NISession.Connect
End Sub

Public Sub NISession_OnLogin(ByVal LoginResult As Long)
MsgBox («Соединение установлено»)
End Sub

Private Sub GetStartedButton_Click() — открытие таблицы
Call TableFu.Open(NISession, «ALL_TRADES_PSFU», tabNoneAddr)
NIFilterFutures.Structure = TableFu.Structure NIFilterFutures.Add «I_NAME», conEqual, Cells(11, 2) Call TableFu.AddUpdateFilter(0, ELogicalOperation.logAnd, «I_NAME», conEqual, Cells(11, 2))
— устанавливаем фильтр, чтобы Excel работал быстро и данные приходили только по этому инструменту
TableFu.SetOnlineUpdates subEnabled — режим включенного обновления данных
TableFu.GetData NIFilterFutures — команда получения данных
End Sub

Private Sub TableFu_OnInsert(ByVal NiDataRow As Object, ByVal TableName As String) — обработка поступивших обновлений
Dim CurMinute As Date, momValue As Double, tmpLast As Double
CurMinute = TimeValue(NiDataRow.Item(«I_TIME»)) — получаем время сделки
tmpLast = NiDataRow.Item(«I_LAST») — цена сделки
 

If tmpLast < H Then
H = tmpLast
End If
If tmpLast > L Then
L = tmpLast
End If
If Minute(CurMinute) >< Minute(PrevMinute) Then
C = tmpLast
PrevMinute = TimeValue(NiDataRow.Item(«I_TIME»))
ShiftFuturesValues
FuturesValueList(Period, 0) = NiDataRow.Item(«I_TIME»)
FuturesValueList(Period, 1) = O
FuturesValueList(Period, 2) = H
FuturesValueList(Period, 3) = L
FuturesValueList(Period, 4) = C
momValue = Momentum(5)
FuturesValueList(Period, 5) = momValue
O = tmpLast
H = tmpLast
L = tmpLast
C = tmpLast
Вызов стратегии:
Strategy
Вывод данных в Excel для построения графика:
WritePrices
End If
End Sub

Private Sub Strategy()
If FuturesValueList(Period — 1, MOMENTUM_INDEX) >< «» Then
If FuturesValueList(Period — 1, MOMENTUM_INDEX) > -50 And FuturesValueList(Period, MOMENTUM_INDEX) < -50 Then
Call SendOrder(PriceHigh, 1, «B»)
End If
If FuturesValueList(Period — 1, MOMENTUM_INDEX) < 250 And FuturesValueList(Period, MOMENTUM_INDEX) > 250 Then
Call SendOrder(PriceLow, 1, «S»)
End If
End If
End Sub

Private Sub SendOrder(Price As Double, Qty As Integer, Direction As String)
Dim oTransaction As NiApiLib.Transaction, oRow As NiApiLib.DataRow
Set oRow = CreateObject(«NiApi.DataRow»)
Set oTransaction = CreateObject(«NiApi.Transaction»)
oTransaction.Open NISession, «FutAddOrder», 0
oRow.Structure = oTransaction.Structure
oRow.Item(«I_SECCODE») = Cells(11, 2) — ценная бумага
oRow.Item(«I_BUYSELL») = Direction — указать тип операции: B — для покупки, S — для продажи
oRow.Item(«I_QUANTITY») = Qty — размер позиции
oRow.Item(«I_PRICE») = Price — цена позиции
oRow.Item(«I_MKTLIMIT») = «M» — для лимитированной заявки
oRow.Item(«I_BROKERREF») = «780» — идентификатор клиента
oRow.Item(«I_SECBOARD») = «PSFU» — идентификатор рынка
oRow.Item(«I_ACCOUNT») = «AC1» — счет
If MsgBox(«Send order: » & Price & " " & Qty & " " & Direction, vbOKCancel) = vbOK Then
Call oTransaction.Execute(oRow)
End If
End Sub