Приложение B. Индикаторы и их параметры

Таблица В. Список индикаторов по группам, их параметры
Индикатор и его параметры
Комментарии
Overlap Studies
(полосы Боллинджера)
1. Временной период: (13)
2. Максимум: (2)
3. Минимум: (2)
4. Тип МА: (SMA)
 
Индикатор состоит из трех полос:
центральная полоса – скользящее среднее, которое может быть простым, взвешенным, экспоненциальным и т.д.;
верхняя полоса представляет собой скользящее среднее + (коэффициент × СКО);
нижняя полоса представляет собой скользящее среднее – (коэффициент × СКО),
СКО – среднеквадратическое отклонение.
(скользящее среднее)
1. Временной период: (21 по умолчанию)
2. Тип МА: (ЕМА)
* Реализованные типы МА: SMA, EMA, WMA, DEMA, TEMA, TRIMA, KAMA, MAMAи ТЗ.
Moving Average является наиболее часто используемым индикатором в техническом анализе; представляет собой метод сглаживания ценовых показателей, накопленных за некоторый период.
(параболическая система SAR)
1. Acceleration: (0.02)
2. Maximum: (0.2)
Parabolic SAR аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что  движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены.
Acceleration — фактор ускорения.
Volatility Indicators
( средний истинный диапазон)
1. Временной период: (14)
 
Momentum Indicators
Average Direction Index, ADX
(индикатор среднего направленного движения)
1. Временной период: (14)

 

ADX относится к классу осцилляторов, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Значение ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, значение выше 40 сигнализирует о сильном тренде.

Aroon
1. Временный период: (14)
Aroon состоит из двух линий одна из которых измеряет количество периодов прошедших с момента появления n дневного максимума и называется Aroon Up, а другая измеряет количество периодов, прошедших с момента появления n дневного минимума и называется Aroon Down.
1. Временной период: (9)
CCI относится к типу осцилляторов, измеряющих скорость движения цены.
(схождение/расхождение скользящих средних)
1. Fast period: (12)
2. Slow period: (26)
3. Signal period: (9)
MACD – следующий за тенденцией динамический индикатор.

MACD отображается двумя линиями: сплошной, называемой линией MACD (MACD Line), и пунктирной, называемой сигнальной (Signal Line). Значение линии МАСD обычно рассчитывается как разность между 12- и  26-дневным скользящими средними цены финансового инструмента. Сигнальная линия представляет собой линию MACD, сглаженную еще одним экспоненциальным скользящим средним – она реагирует на изменения цен более медленно. Сигнальная линия обычно находится как разность между значением линии МАСD и 9-дневной скользящей средней.
(индекс денежных потоков)
1. Временной период: (14)
MFI показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.
Значение MFI выше 80 и ниже 20 сигнализируют соответственно о потенциальной вершине и основании рынка.
(момент)
1. Временной период:(10)
Максимумы и минимумы этого осциллятора показывают, когда тренд достиг максимальной скорости.
(индикатор скорости изменения цены)
1. Временной период: (12)
Наиболее распространены 12 и 25-дневные ROC. 12-дневный ROC — превосходный краткосрочный и среднесрочный индикатор перекупленности/перепроданности.
(индекс относительной силы)
1. Временной период: (14)
RSI это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Вершины индикатора RSI обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.
(стохастический осциллятор)
1. FastKPeriod: (5)
2. SlowKPeriod: (3)
3. SlowKMAType: (SMA)
4. SlowDPeriod: (3)
5. SlowDMAType: (SMA)
Stochastic Oscillator сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени.
Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D – это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D – пунктирной.
Для расчета стохастического осциллятора используются переменные:
Период %K – число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора.
Период замедления %K – величина, которая  определяет степень внутренней сглаженности линии %K. Значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 – медленный.
Период %D – число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K.
Метод %D. Это метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.
(тройное экспоненциальное среднее)
1. Временной период: (5)
 TRIX рассчитывается как разность значений трижды экспоненциально сглаженного логарифма цены закрытия текущего периода и предыдущего.
Williams Percent Range %R
(процентный диапазон Вильямса)
1. Временной период: (10)
Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен.
Volume Indicators
индикатор накопление распределение)
 
Chaikin Oscillator
(осциллятор Чайкина)
1. Fast period: (3)
2. Slow period: (10)
С помощью осциллятора Чайкина можно отслеживать объем денежных средств, поступающих на рынок и уходящих с него.
Для расчета используются: fast period– меньший порядок средней и slow period – большой порядок средней.
On-Balance Volume – OBV

OBV связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем.